Valuutanparien korrelaatio keskenään

Rahoitusmarkkinoilla käytävissä hyödykkeissä on perustavanlaatuinen suhde. Tämä näkyy parhaiten valuuttainkauppiaille ja muille rahoitusmarkkinoille. Kaupan ikkunassa olevat varat toista toistensa liikkeet. Euro-alueen työmarkkinaindikaattorien heikkenemisen uutisten myötä euro / USD alkaa laskea hintaa, jota seuraa GBP / USD, mutta vähäisemmässä määrin. Yhdistynyt kuningaskunta äänesti kuitenkin Euroopan unionin poistumisesta, mutta siitä huolimatta se riippuu siitä.

määritelmä

Korrelaatio on termi, joka ilmaisee datasarjojen välisten muutosten taipumuksen. Yhtenäismarkkinoiden muutokset vaikuttavat toisen liikkuvuuden dynamiikkaan. Siksi kauppiaat käyttävät usein valuuttaparien korrelaatiomittaria kaupankäynnin aikana.

tyypit

Valuutanparien korrelaatio on liukuva ja suora. Ensimmäinen antaa tarkempia tuloksia. Suoran korrelaation tapauksessa molemmat indikaattorit liikkuvat synkronisesti, ja vastakkaiseen suuntaan ne liikkuvat vastakkaisiin suuntiin.

Tarkastele tilannetta esimerkkinä kaupankäynnistä kaksi valuuttaparia: USD / CHF ja EUR / USD. Kauppias käy kauppaa USD / CHF-instrumentin kanssa. Jos teknisen analyysin tulokset osoittavat, että kahden indikaattorin välillä on suora yhteys, voit avata kantoja eri suuntiin. Yhteyden tuntemus vähentää satunnaisten signaalien määrää. Mutta luotettavia tuloksia voidaan saavuttaa vain, kun työskentelet suuren datamäärän kanssa. Valuuttopareiden liukastuminen tai päinvastainen korrelaatio ilmenee aikanaan muuttuneessa datajoukossa. USD / CHF-koron muutos heijastaa euron ja dollarin välisen vaihdon tulevaisuutta. Mitä yksityiskohtaisempia tietoja, sitä helpompi on rakentaa strategia sille.

Tietojen analysointi

Laske valuuttaparien korrelaatio käyttämällä Internetistä tai Excelistä ladattua erityisohjelmaa. Sisäänrakennettu toiminto "CORREL" heijastaa kahden tietojoukon välistä suhdetta. Suoran korrelaation määrittämiseksi sinun on käytettävä yhtä aikavälejä (esimerkiksi 2013) ja toiselta puolelta (2013 ja 2014) peräisin olevia tietoja. Ensimmäisessä tapauksessa indikaattorin arvon pitäisi olla lähempänä "+1" ja toisessa - "-1". Arvo "0" osoittaa, että tietojen välillä ei ole suhdetta.

Suhde ei ole pysyvä, koska markkinat muuttuvat. On vaikeampaa löytää käänteinen korrelaatio. Esimerkiksi kullan hinta on useammin kuin GBP / USD. Tämän parin suhde olisi laskettava lähes jokaisena kaupankäyntipäivänä. Jotkut parit liikkuvat eri suuntiin, toiset - yhdessä, mutta aikaviiveellä ja vielä toiset - täysin kopioivat toisiaan. Seuraa liikenteen dynamiikkaa paremmin kuukaudessa tai neljänneksellä.

Korrelaation soveltaminen

Kauppiaat pyrkivät välttämään kantoja, jotka tasapainottavat toisiaan yhdellä aikavälillä. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja päättää toimia pareittain USD / CHF ja EUR / USD, joilla on käänteinen suhde. Kun USD / CHF alkaa laskea hintoja, EUR / USD kasvaa.

On parempi kieltää tällaiset yhdistelmät. Ensimmäisestä osasta saatu voitto ei välttämättä kata tappiota. Kaupankäyntistrategian tulee perustua sarjaan suoria yhteyksiä sisältäviin tietoihin.

Rahoitusmarkkinoilla on useita valuuttoja, joilla on suora korrelaatio dollariin: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD ja EUR / USD. Valuuttapareiden välisen suhteen seuranta auttaa pienentämään tappioriskiä ja ajallaan sijoituksia muihin kohteisiin.

Valuuttaparien korrelaatiostrategia

Graalia ei ole olemassa rahoitusmarkkinoilla. Mikään strategia ei ole aina kannattavaa. Vaikka se perustuisi valuuttaparien korrelaatioon. Lyhyellä aikavälillä voit kuitenkin harjoittaa kauppaa suorien suhteiden perusteella. Ainoastaan on löydettävä varoja, joiden korrelaatio on korkea (0,8) viime vuoden ajan. Pair-kaupankäynnin ydin on löytää maksimihinnan eri pisteitä valuuttaparien korrelaatioindikaattorilla, myydä kalliimpi omaisuus ja ostaa halvempaa.

Strategian hyödyt

Parin kaupankäyntistrategian tärkein etu on talletuksen kuormituksen puuttuminen. Yhden korreloidun parin menetykset estetään toisesta voitosta. Tätä strategiaa kutsutaan myös suojaukseksi, koska toinen kauppa aukeaa sen sijaan, että ensimmäinen.

Toinen etu on se, että perus- tai teknistä analyysiä ei tarvita. Ainoastaan on tarpeen määrittää parien maksimaalinen eroavaisuus, eikä häiritse sitä kaoottista hintamuutosta. Mutta tämä on strategian tärkein miinus. Valuuttapareiden välinen vastaavuus ei jatku jatkuvasti. On mahdotonta määrittää kestoa.

Valuutanparien korrelaation indikaattori MT4: lle

Valuuttakauppaa käydään yleensä erityisellä alustalla. Useimmiten tämä on MT4, harvemmin MT5. Jotta valittu strategia toimisi, alustalle on asennettu erityinen indikaattori, joka asettaa valuuttaparit kaavioita toisiinsa.

Erityisesti kaupankäynnin parikauppaa varten voit käyttää OverLayChart-indikaattoria. Käyttämällä sitä voit määrittää vastaaviin valuuttaparit kaavioista. Työn periaate on seuraava. Alusta-ikkunassa sinun on avattava kaavio kaikista hyödykkeistä, esimerkiksi EUR / USD, ja kiinnitä siihen OverLayChart. Asetukset-ikkunassa sinun on kirjoitettava parametrin SubSymbol korreloitu aine, esimerkiksi GBP / USD, nimi ja valitse toisen omaisuuspalkin väri. Jos parametrien välinen suhde on päinvastainen, niin parametrissa Mirroring-parametrin indikaattorin asetusikkunassa pitäisi olla true ja jos rivi on väärä.

Kun indikaattori käynnistyy, kahta kaaviota ilmestyy yhdestä ikkunasta sen sijaan, että yksi. Työskentely niiden kanssa voi olla sama kuin tavallisella aikataululla: vaihtaa väriä, aikataulua, asteikkoa.

Scripts for trade

Voit auttaa kauppiaita indikaattoreiden lisäksi myös neuvonantajia ja komentosarjoja. Voit työskennellä aiemmin keskustellulla strategialla käyttämällä Correlations-skriptiä, joka helpottaa toisiinsa liittyvien työkalujen löytämistä. Asetuksissa on määritettävä:

• StartTime - aika, jona ohjelma etsii korreloivia työkaluja.
• Sijoitus on eräänlainen suhde.

Jos omaisuuden välillä on suora yhteys, ohjelma laskee Pearson-kerroin. Käänteisen suhteen määrittämiseksi lasketaan Spearman-kerroin. Mitä heikompi suhde, sitä lähempänä ilmaisimen laskettua arvoa on "0".

Kun ohjelma käynnistetään, yhteenliittämishaku suoritetaan käyttäen kaikkia markkinointitarkastuksessa määritettyjä työkaluja. Itse prosessia voidaan havaita näytön vasemmassa kulmassa. Kun toistensa valuuttaparien korrelaatio havaitaan, ne tallennetaan päätelaitteeseen. Vaikka hänen työnsä keskeytyisi, tietueet säilyvät. Kun työ on valmis, luodaan Correlations.txt-tiedosto, jossa tulokset näkyvät. Ennen skriptin suorittamista sinun on ladattava kaikkien analysoitavien varojen lainaus historia.

Kaupan algoritmi

Miten valuuttaparien korrelaatiostrategia käytetään käytännössä? Ensimmäinen asia on määrittää tapahtumien panokset, toisin sanoen löytää kaavion parit, jotka ovat enimmäkseen toistensa vastaisia, ja laskea tämän epäselvyyden pisteiden määrä. Seuraavaksi sinun on määritettävä näiden poikkeamien keskiarvo. Niillä lasketaan valuuttaparien korrelaatio. Esimerkiksi varojen keskimääräinen ero on 80 pistettä. Tämä tarkoittaa, että seuraava tapahtuma on avattava, kun poikkeama saavuttaa 70-80 pistettä.

Kukaan ei voi ennustaa markkinoiden liikkumista tulevaisuudessa. Edellä kuvattu alustava analyysi välttää kannattamattomia liiketoimia.

Kaupan säännöt ovat seuraavat. Kun laskettu poikkeama on saavutettu, kaksi tapahtumaa on avattava kerralla. Kalliimpi hyödyke (kaavion yläosassa oleva) on myyty ja halvin - ostaa. Sinun on poistuttava kaupoista heti, kun kaaviot leikkaavat nollakohdassa.

Tätä strategiaa voidaan käyttää aikarajoissa 5 minuutista yhteen tuntiin. Mitä suurempi aikaero on, sitä vähemmän signaaleja tulee olemaan, ja sitä suurempi voitto liiketoimesta.

vakuutus

Tämä valuuttaparien korrelaatioon perustuva kaupankäyntistrategia ei tarjoa stop-lossin tai voiton käyttöä. Mutta voit vakuuttaa itsesi siitä, että menettäisi uusia eroja odottamattomien tilausten avulla. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja avasi kannan ostaa EUR / USD, kun se saavutti 80 pistettä. Alustavan analyysin tulokset osoittivat, että parien maksimiero oli 110 pistettä. Siksi voit avata viivästynyt järjestys omaisuuden myynnistä, kun saavutat 100 pisteen eron. Sama asia olisi tehtävä halvemmalla parilla. Avaa optio ostaa omaisuuserä, kun 100 pisteen erotus on saavutettu.

Korrelaatio optioiden kaupankäynnissä

Tämäntyyppinen kauppa on hyvin samanlainen kuin "Forex", mutta sillä on omat erityispiirteensä.

Jos korrelaatiokerroin on lähellä "+1", liiketoimia yhdessä suunnassa ei voida tehdä. Jos markkinoilla tapahtuu negatiivisia muutoksia, elinkeinonharjoittaja saa kaksinkertaisen tappion. Jos kertoimen arvo on "-1", sinun ei pitäisi avata liiketoimia eri suuntiin samasta syystä. Kaupan piirteitä korrelaatioiden avulla tulisi käyttää hyväksi. Eli riskien suojaamiseksi tee sopimukset eri suuntiin positiivisella korrelaatiolla. Vaikka yksi instrumentti tuottaa tappiota, toinen takaa tuoton voitolla.

Esimerkki: Kauppias teki sopimuksen ostaa AUD / USD. Hinta alkoi laskea. Tässä tapauksessa sinun on tehtävä sopimus vastaavan parin NZD / USD myynnistä. Toisen omaisuuserän voitto kattaa tappion ensimmäisestä.

Valuutanparien korrelaatioon perustuvilla binääriasetuksilla on omat ominaispiirteensä. Toisin kuin "Forex", niitä ei ole mahdollista määritellä vireillä olevaan järjestykseen. Eli sinun on tarkistettava muutokset verkossa ja lopetettava sopimus manuaalisesti.

Toinen kaupan piirre tulee ensimmäisestä. Kun avaat tapahtuman binääriasetuksille, sinun on määritettävä sen aikakehys välittömästi. Siksi on välttämätöntä suorittaa kaupankäyntistrategian alustava testaus demotilillä tai kaavioiden historiassa.

Kaupankäynnin varat

Internetissä löydät taulukot, jotka näyttävät kaikkien suosittujen työkalujen lasketut korrelaatioarvot. Valuuttapareissa kerroinarvon "+1" on AUD / USD ja AUD / NZD, AUD / JPY ja AUD / CHF, AUD / CAD ja AUD / SGD sekä AUD / USD ja NZD / USD, GBP / USD ja EUR / USD jne. Vastaavat ovat kaikki varat, joilla on sama valuutta ensimmäisellä tai toisella sijalla.

Tavaroista löytyy positiivinen suhde energia- kantajat (OIL ja GAS) ja metallit (GOLD ja SILVER). Osakkeiden osalta tämä periaate soveltuu yhden toimialan yritysten (esimerkiksi IBM: n ja Microsoftin) arvopapereihin.

johtopäätös

Valuutanparien korrelaatio tapahtuu, kun varojen siirto liittyy toisiinsa. Se voi olla yksisuuntainen, monisuuntainen tai rinnakkainen. Kaiken hinnanmuutoksen ytimessä on taloudellinen tulkinta. Rahoitusmarkkinoiden kaupankäynnissä korrelaatiota voidaan käyttää kaupan ja maahantulopisteiden löytämiseen.

Korrelaation perustana olevan strategian ydin on seuraava: yksisuuntaistavarallisuutta varten täytyy käydä kauppoja eri suuntiin ja monisuuntaisiin varoihin yhteen suuntaan. Vain tässä tapauksessa on mahdollista välttää kaksinkertaiset tappiot ja saada voittoa.

Suojausta ei tarvitse käyttää, mutta jokaisen elinkeinonharjoittajan on tunnettava kaupan perussäännöt.