OTC-markkinoilla ja pankin luottoriskin makrotalouden ympäristössä

OTC-markkinoilla on keskeinen segmentti toimintaa harjoittavia pankkeja, etenkin makrotalouden tasolla. Sekä käteistä markkinoilla, se on monimutkainen Moninkertainen rakenne, jonka esiintyminen maksukyvyttömyyden riskit ovat melko korkeat. Kun simuloidaan ja opiskelu korrelaatiot käytettävissä oletusarvoisesti nimellisarvoltaan pankkien varoista kansainvälisessä käytännössä arvioitaessa maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä yleisesti käytetty menetelmä salkun hetkiä, joka tunnetaan omaisuuden-arvo lähestymistapa. Lisäksi sitä voidaan käyttää ja menetelmä suurimman todennäköisyyden (maximum likelihood lähestymistapa).

OTC-markkinoilla ja sen ominaisuuksia, oletetaan, että määrittämiseksi vuosittainen todennäköisyys default tietoa tarvitaan seuraavasti:

1. Eräät kaupalliset pankit alussa kunkin kalenterivuoden vaadittua aikaa;

2. Eräät kaupalliset pankit, joille on tunnusomaista se, maksukyvyttömyyden, nimittäin myöhemmin selvitystilaan pohjalta päätökset ylimpien tuomioistuinten selvitystilan liikepankki keskeyttää tai peruuttaa luvan yhteydessä lopettamisella sen jälkeen, sekä hakemuksen vaatimus oikeudessa tunnustamista konkurssiin pankin.

Laskutoimituksen ajanjakson maksukyvyttömyysasteen liikepankkien t on yhtä suuri kuin määrä oletusarvot, jaettuna enimmäismäärä oletus, ja on määritetty kaavalla:

(Do {Dt-1)) / 2 _ Do (Do-l) P (Ei (Nt-1)) / 2 "Not (Nt-1) s 106L,

jossa: p2av - vuosittainen todennäköisyys oletuksena Yhdenkin liikepankin järjestelmään. Samalla me vaikutuksen eliminoimiseksi sisäiset ja ulkoiset tekijät toiminnan kaupallisen pankkijärjestelmän ja ottaa huomioon vain vaikuttavuuskerroin, joka heijastaa pankkien määrä, joille on tunnusomaista se, maksukyvyttömyyden; Dt- määrän elementtejä, jotka on osoitettu oletusarvo valitun ajanjakson ajan t; Nt - määrä toimivien pankkien valitun ajan t; t - väli kalenterivuosi.

Vuosittainen todennäköisyys oletusarvot pitäisi verrata valittujen parametrien makro ympäristöissä (eli mikä OTC-markkinoilla tai yrityksen markkinoiden arvopaperit) vahvistaa, että kyseessä on lineaarisen regressiofunktio. Läsnä sellainen riippuvuus Tämän hypoteesin todistamiseksi todellinen läsnäolo välisen viestinnän sulkemisen liikepankkien ja tapahtuvia muutoksia tässä alustassa, ja sen jälkeen, joka perustuu rakennettu lineaarinen regressio yhtälö ennustaa myös vaihtaa valittua makroindikaattorit, maksukyvytön hypoteettisesti määrää muuttamalla liikepankkien.

Aste korrelaatio vuosittainen todennäköisyys oletuksena ja makro väliaineen luonnehtii korrelaatiokerroin, jos se on välillä on yhtä suuri tai -1-1, on mahdollista puhua lineaarinen regressio suhde kaksi riviä erillisiä tietoja.

Makrotaloudellinen ympäristö, Yhdysvallat voidaan tunnusomaista ääretön määrä parametreja, mutta nyt olemme kiinnostuneita vain ne lineaarinen regressio riippuvuutta vuosittainen todennäköisyys oletuksena, voimme osoittaa puhtauden kokeen. On huomattava, että useimmat taloudelliset indikaattorit voivat olla korrelaatio suhde vuotuinen todennäköisyys oletuksena kuitenkin OTC-markkinoilla on suunniteltu siten, että tällainen suhde on vahingollista, ja niin sen läsnäolo voi olla subjektiivinen.

Tämä analyysi viittaa siihen, että välillä tällainen toimenpide, sillä vuotuinen maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä ja makrotaloudellinen ympäristö, on selvästi ilmaistu syy-yhteyteen. Täten sulkemisesta liikepankkien laskun johdosta valuuttavarannon avatuista luottolaitokset muissa maissa, joka vaikuttaa kielteisesti varallisuusaseman ja lisäisi koon nettokansantuote luottoa hallitukselle.